PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEM с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEM с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past year, FFEM returned 68.49% vs 23.45% for FDVV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FFEM и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 33.06%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FFEM

1 день
-1.56%
1 месяц
9.73%
С начала года
33.06%
6 месяцев
36.71%
1 год
68.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEM и FDVV

2026 (YTD)20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		33.06%40.03%-2.27%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%-3.27%

Correlation

The correlation between FFEM and FDVV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.58

The correlation between FFEM and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с VOOFFEM с FFGXFFEM с FEMRFFEM с GQJPXFFEM с JFEAXFFEM с DFEVFFEM с FRDM
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FFEM vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEMFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.35

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.28

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.43

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

2.53

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

10.54

+9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEM vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEMFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.35

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

0.79

+1.42

Просадки

Сравнение просадок FFEM и FDVV

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEMFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.29%

-40.25%

+23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-9.30%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.12%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.81%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.23%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и FDVV

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEMFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

3.14%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

7.99%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

10.06%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

14.75%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

17.00%

+5.02%

Сравнение комиссий FFEM и FDVV

FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и FDVV

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.22%1.59%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFEM and FDVV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFEM has higher volatility (9.03%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -16.29% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FFEM leads with 68.49% vs 23.45% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFEM has performed better with a 68.49% return vs 23.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.22% for FFEM.

FFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.29% for FDVV.

FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEM и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор