Сравнение FFEM с FBTC
FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, FFEM returned 63.82% vs -39.69% for FBTC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FFEM и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.50%.
FFEM
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 34.56%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFEM и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 31.03% | 40.03% | -2.27% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | -5.01% |
Correlation
The correlation between FFEM and FBTC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEM vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FFEM
FBTC
Сравнение FFEM c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.86 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.80 | +5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | -1.39 | +20.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | -0.91 | +3.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.27 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и FBTC
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -49.50% | +33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -49.50% | +35.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -49.50% | +46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -16.06% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 28.58% | -25.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и FBTC
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 9.04% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 9.06% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 33.86% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 43.65% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 50.12% | -28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 50.12% | -28.08% |
Сравнение комиссий FFEM и FBTC
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и FBTC
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.24% | 1.59% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FFEM and FBTC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.06%) compared to FFEM (9.04%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -16.29% vs FBTC's -49.50%.
On 1-year performance, FFEM leads with 63.82% vs -39.69% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFEM has performed better with a 63.82% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.
FFEM has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for FBTC.
FFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.25% for FBTC.
FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEM и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор