Сравнение FFEM с FBTC
FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, FFEM returned 57.97% vs -45.32% for FBTC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FFEM и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 30.97%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -32.48%.
FFEM
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 30.97%
- 6 месяцев
- 31.74%
- 1 год
- 57.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -45.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFEM и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 30.97% | 40.03% | -10.18% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -32.48% | -6.56% | -1.16% |
Correlation
The correlation between FFEM and FBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEM vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FFEM
FBTC
Сравнение FFEM c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFEM | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.83 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | -0.86 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | -1.47 | +17.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFEM и FBTC
Максимальная просадка FFEM за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -52.97% | +34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -52.97% | +39.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -52.97% | +48.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -16.89% | +13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 30.90% | -27.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и FBTC
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 12.68% и 13.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEM | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 13.28% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.16% | 34.52% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 44.28% | -20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 50.08% | -25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 50.08% | -25.63% |
Сравнение комиссий FFEM и FBTC
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и FBTC
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.25% | 1.59% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FFEM and FBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.28%) compared to FFEM (12.68%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -18.17% vs FBTC's -52.97%.
On 1-year performance, FFEM leads with 57.97% vs -45.32% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFEM has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFEM has performed better with a 57.97% return vs -45.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.
FFEM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for FBTC.
FFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.25% for FBTC.
FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEM и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор