Сравнение FFEM с DIEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).
FFEM и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEM и DIEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEM и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 6.88% | 40.03% | -2.27% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.94% | 30.81% | -0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у DIEM с доходностью 5.94%.
FFEM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEM и DIEM
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Доходность на риск
FFEM vs. DIEM — Ранг доходности на риск
FFEM
DIEM
Сравнение FFEM c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.53 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.86 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 11.39 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.42 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между FFEM и DIEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и DIEM
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DIEM в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.88% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и DIEM
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и DIEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -38.61% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.33% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -8.58% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -9.86% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.10% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и DIEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEM | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 8.54% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 13.44% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 18.44% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 16.38% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 17.40% | +3.71% |