PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFEM с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFEM и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEM и DGS


Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 5.57%.


FFEM

1 день
0.79%
1 месяц
-6.99%
С начала года
6.88%
6 месяцев
12.73%
1 год
42.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DGS

1 день
0.22%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.72%
1 год
28.44%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Сравнение комиссий FFEM и DGS

FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.


Доходность на риск

FFEM vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEMDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.73

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.32

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.67

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

9.78

+2.24

FFEM vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFEMDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.21

+1.35

Корреляция

Корреляция между FFEM и DGS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и DGS

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DGS в 3.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
1.52%1.59%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
3.48%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок FFEM и DGS

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и DGS.


Загрузка...

Показатели просадок


FFEMDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.29%

-61.83%

+45.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-10.99%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-7.42%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-12.68%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.00%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и DGS

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFEMDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

7.60%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

11.46%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

16.57%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

14.66%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

17.25%

+3.86%