PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Al Frank Fund (VALAX).

FFEIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 1992 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEIX
Nuveen Dividend Value Fund		-4.01%14.58%12.12%10.90%-6.42%25.69%-4.51%26.17%-9.49%17.15%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FFEIX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FFEIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 12.38% соответственно.

FFEIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-0.39%
1 год
10.49%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.09%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FFEIX:
FFEIX с VDIGXFFEIX с FDGFXFFEIX с SPXXFFEIX с TWEIXFFEIX с NELIXFFEIX с NVHIXFFEIX с NVLIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FFEIX и VALAX

FFEIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FFEIX
Nuveen Dividend Value Fund

Доходность на риск

FFEIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEIX
Ранг доходности на риск FFEIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.63

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.23

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.13

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

9.00

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.63

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между FFEIX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEIX и VALAX

Дивидендная доходность FFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEIX
Nuveen Dividend Value Fund		7.37%7.37%10.69%5.21%9.21%9.28%1.59%7.34%10.85%13.03%16.86%10.51%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FFEIX и VALAX

Максимальная просадка FFEIX за все время составила -50.50%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.50%

-61.26%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-13.03%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.99%

-25.81%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-38.22%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-8.56%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-10.83%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.08%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEIX и VALAX

Текущая волатильность для Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) составляет 4.17%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.61%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

10.48%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

18.57%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.70%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

19.29%

-1.27%