PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с ZFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

FFEB и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и ZFEB

2026 (YTD)2025
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%12.12%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.04%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ZFEB с доходностью 0.04%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
0.55%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZJULZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий FFEB и ZFEB

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

FFEB vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.56

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.77

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.38

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

20.01

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.56

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.77

-1.00

Корреляция

Корреляция между FFEB и ZFEB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и ZFEB

Ни FFEB, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и ZFEB

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-3.00%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-1.73%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.80%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-0.40%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.38%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и ZFEB

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

0.95%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

1.67%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

2.87%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

3.02%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

3.02%

+10.88%