PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

FFEB и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%12.32%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий FFEB и DMAR

И FFEB, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

FFEB vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.66

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.45

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.08

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

13.69

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.66

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.03

-0.27

Корреляция

Корреляция между FFEB и DMAR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и DMAR

Ни FFEB, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и DMAR

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-9.84%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.15%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-9.84%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.14%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-1.91%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.93%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и DMAR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.94%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

2.71%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

7.59%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

7.06%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

7.05%

+6.85%