PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFDKX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFDKX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFDKX и SWLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFDKX
Fidelity Fund Class K
-6.40%20.13%27.24%31.03%-25.81%33.32%26.55%33.57%-5.23%-0.66%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFDKX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.


FFDKX

1 день
3.25%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-2.81%
1 год
21.44%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.55%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fund Class K

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий FFDKX и SWLGX

FFDKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


Доходность на риск

FFDKX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFDKX
Ранг доходности на риск FFDKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDKX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDKX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFDKXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.83

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.35

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.17

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

4.02

+2.52

FFDKX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDKX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDKX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFDKXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.83

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.19

Корреляция

Корреляция между FFDKX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDKX и SWLGX

Дивидендная доходность FFDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SWLGX в 0.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDKX
Fidelity Fund Class K
1.34%1.25%0.00%2.48%0.74%4.67%2.77%5.49%7.51%11.18%7.12%5.60%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFDKX и SWLGX

Максимальная просадка FFDKX за все время составила -52.66%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDKX и SWLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFDKXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.66%

-32.69%

-19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-16.16%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-32.69%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-13.03%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.13%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.69%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDKX и SWLGX

Текущая волатильность для Fidelity Fund Class K (FFDKX) составляет 5.64%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FFDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFDKXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.73%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.40%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

22.57%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

21.52%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

22.81%

-3.40%