PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDKX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFDKX с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FFDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FFDKX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFDKX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFDKX
Fidelity Fund Class K		-6.40%20.13%27.24%31.03%-25.81%33.32%26.55%33.57%-5.23%23.35%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Доходность по периодам

С начала года, FFDKX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FFDKX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 14.55% против 22.84% соответственно.

FFDKX

1 день
3.25%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-2.81%
1 год
21.44%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.55%

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund Class K

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FFDKX:
FFDKX с VIGFFDKX с FCNKXFFDKX с FLCNXFFDKX с FSPSXFFDKX с FXAIXFFDKX с FSPGXFFDKX с FZROX
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий FFDKX и FSPTX

FFDKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
FFDKX
Fidelity Fund Class K

Доходность на риск

FFDKX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDKX
Ранг доходности на риск FFDKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDKX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDKX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFDKXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.30

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.94

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.43

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

8.36

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFDKX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDKX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDKX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFDKXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между FFDKX и FSPTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDKX и FSPTX

Дивидендная доходность FFDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDKX
Fidelity Fund Class K		1.34%1.25%0.00%2.48%0.74%4.67%2.77%5.49%7.51%11.18%7.12%5.60%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FFDKX и FSPTX

Максимальная просадка FFDKX за все время составила -52.66%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDKX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFDKXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.66%

-84.37%

+31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-15.49%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-42.16%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

-42.16%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-9.41%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-27.13%

+18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.51%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDKX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Fund Class K (FFDKX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FFDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFDKXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

8.46%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

17.22%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

29.39%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

27.27%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

25.85%

-6.44%