PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDKX с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFDKX с FFLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFDKX (Fidelity Fund Class K) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both funds - FFDKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FFDKX returned 12.85%/yr vs 16.04%/yr for FFLC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FFDKX и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFDKX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью 11.16%.

FFDKX

1 день
-1.09%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.18%
1 год
21.25%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.85%
10 лет*
15.33%

FFLC

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFDKX и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFDKX
Fidelity Fund Class K		2.56%20.13%27.24%31.03%-25.81%33.32%21.67%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		11.16%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between FFDKX and FFLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.79

The correlation between FFDKX and FFLC shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund Class K

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FFDKX:
FFDKX с FLCNXFFDKX с VIGFFDKX с FCNKXFFDKX с FSPSXFFDKX с FXAIXFFDKX с GABGXFFDKX с FZROX
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

FFDKX vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDKX
Ранг доходности на риск FFDKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDKX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDKX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDKX c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFDKXFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.18

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.98

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.80

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

12.68

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFDKX vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDKX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDKX и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFDKXFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.18

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.95

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.18

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FFDKX и FFLC

Максимальная просадка FFDKX за все время составила -52.66%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDKX и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFDKXFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.66%

-19.72%

-32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-9.98%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-19.72%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-19.72%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

0.00%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-2.99%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.20%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDKX и FFLC

Текущая волатильность для Fidelity Fund Class K (FFDKX) составляет 2.99%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FFDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFDKXFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.15%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.75%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

12.82%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

16.92%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

17.64%

+1.79%

Сравнение комиссий FFDKX и FFLC

И FFDKX, и FFLC имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDKX и FFLC

Дивидендная доходность FFDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FFLC в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDKX
Fidelity Fund Class K		1.22%1.25%0.00%2.48%0.74%4.67%2.77%5.49%7.51%11.18%7.12%5.60%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FFDKX and FFLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLC has higher volatility (3.15%) compared to FFDKX (2.99%). In terms of maximum drawdown, FFDKX dropped -52.66% vs FFLC's -19.72%.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFDKX и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор