PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDKX с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFDKX с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

FFDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFDKX и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFDKX и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFDKX
Fidelity Fund Class K		-6.40%20.13%27.24%31.03%-25.81%33.32%21.67%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, FFDKX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью -2.68%.

FFDKX

1 день
3.25%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-2.81%
1 год
21.44%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.55%

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund Class K

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FFDKX:
FFDKX с VIGFFDKX с FCNKXFFDKX с FLCNXFFDKX с FSPSXFFDKX с FXAIXFFDKX с FSPGXFFDKX с FZROX
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI

Сравнение комиссий FFDKX и FFLC

И FFDKX, и FFLC имеют комиссию равную 0.38%.

FFDKX
Fidelity Fund Class K
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFDKX vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDKX
Ранг доходности на риск FFDKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDKX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDKX c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFDKXFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.07

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.60

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.72

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

7.35

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFDKX vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDKX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDKX и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFDKXFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.05

-0.54

Корреляция

Корреляция между FFDKX и FFLC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDKX и FFLC

Дивидендная доходность FFDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FFLC в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDKX
Fidelity Fund Class K		1.34%1.25%0.00%2.48%0.74%4.67%2.77%5.49%7.51%11.18%7.12%5.60%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFDKX и FFLC

Максимальная просадка FFDKX за все время составила -52.66%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDKX и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFDKXFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.66%

-19.72%

-32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.92%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-19.72%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-5.89%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.05%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.79%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDKX и FFLC

Текущая волатильность для Fidelity Fund Class K (FFDKX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FFDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFDKXFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.15%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.28%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

18.69%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

16.94%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

17.78%

+1.63%