PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDKX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFDKX с CHASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Chase Growth Fund (CHASX).

FFDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FFDKX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFDKX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFDKX
Fidelity Fund Class K		-6.40%20.13%27.24%31.03%-25.81%33.32%26.55%33.57%-5.23%23.35%
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, FFDKX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции FFDKX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 14.55% против 17.46% соответственно.

FFDKX

1 день
3.25%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-2.81%
1 год
21.44%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.55%

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund Class K

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с FFDKX:
FFDKX с VIGFFDKX с FCNKXFFDKX с FLCNXFFDKX с FSPSXFFDKX с FXAIXFFDKX с FSPGXFFDKX с FZROX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий FFDKX и CHASX

FFDKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
FFDKX
Fidelity Fund Class K

Доходность на риск

FFDKX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDKX
Ранг доходности на риск FFDKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDKX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDKX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFDKXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.10

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.66

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

11.05

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFDKX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDKX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHASX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDKX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFDKXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.90

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между FFDKX и CHASX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDKX и CHASX

Дивидендная доходность FFDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности CHASX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDKX
Fidelity Fund Class K		1.34%1.25%0.00%2.48%0.74%4.67%2.77%5.49%7.51%11.18%7.12%5.60%
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок FFDKX и CHASX

Максимальная просадка FFDKX за все время составила -52.66%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDKX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFDKXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.66%

-45.94%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.13%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-24.63%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

-30.40%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-6.50%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.20%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.92%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDKX и CHASX

Текущая волатильность для Fidelity Fund Class K (FFDKX) составляет 5.64%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FFDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFDKXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.58%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

13.99%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

20.96%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

20.08%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

19.76%

-0.35%