Сравнение FFDKX с BLUEX
FFDKX (Fidelity Fund Class K) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FFDKX returned 15.45%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FFDKX charges 0.38%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности FFDKX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFDKX показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции FFDKX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.45% против 9.42% соответственно.
FFDKX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 4.98%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 15.45%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам FFDKX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFDKX Fidelity Fund Class K | 4.98% | 20.13% | 27.24% | 31.03% | -25.81% | 33.32% | 26.55% | 33.57% | -5.23% | 23.35% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between FFDKX and BLUEX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between FFDKX and BLUEX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDKX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FFDKX
BLUEX
Сравнение FFDKX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund Class K (FFDKX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFDKX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.35 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | -0.78 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFDKX и BLUEX
Максимальная просадка FFDKX за все время составила -52.66%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDKX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDKX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.66% | -54.27% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -12.19% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -12.19% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -21.87% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.65% | -29.06% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.08% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -13.34% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.49% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDKX и BLUEX
Текущая волатильность для Fidelity Fund Class K (FFDKX) составляет 3.35%, в то время как у AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FFDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDKX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.85% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 8.75% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 10.79% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 10.80% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 16.55% | +2.86% |
Сравнение комиссий FFDKX и BLUEX
FFDKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDKX и BLUEX
Дивидендная доходность FFDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
FFDKX Fidelity Fund Class K | 1.19% | 1.25% | 0.00% | 2.48% | 0.74% | 4.67% | 2.77% | 5.49% | 7.51% | 11.18% | 7.12% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
FFDKX and BLUEX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLUEX has higher volatility (3.85%) compared to FFDKX (3.35%). In terms of maximum drawdown, FFDKX dropped -52.66% vs BLUEX's -54.27%.
FFDKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFDKX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор