Сравнение FFAAX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
FFAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FFAAX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFAAX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | -1.26% | 16.24% | 13.12% | 13.24% | -11.61% | 12.01% | 1.70% | 18.06% | -9.60% | 11.59% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FFAAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FFAAX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.20% против 6.41% соответственно.
FFAAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 7.20%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFAAX и GBMFX
FFAAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
FFAAX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
FFAAX
GBMFX
Сравнение FFAAX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFAAX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.02 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 4.00 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.91 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 15.09 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFAAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.02 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FFAAX и GBMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFAAX и GBMFX
Дивидендная доходность FFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | 5.18% | 5.12% | 1.33% | 1.88% | 4.66% | 0.90% | 7.65% | 3.24% | 4.24% | 3.19% | 2.40% | 3.22% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FFAAX и GBMFX
Максимальная просадка FFAAX за все время составила -52.89%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFAAX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFAAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.89% | -23.40% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -5.98% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -14.42% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -23.40% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -3.64% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -3.29% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.57% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFAAX и GBMFX
Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFAAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.44% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 5.30% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 7.97% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 7.22% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 7.97% | +3.51% |