Сравнение FF с RLGT
FF (FutureFuel Corp.) and RLGT (Radiant Logistics, Inc.) are both stocks. FF operates in Chemicals (Basic Materials), while RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, FF returned 3.98%/yr vs 10.53%/yr for RLGT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FF и RLGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FF показывает доходность 46.58%, а RLGT немного ниже – 45.34%. За последние 10 лет акции FF уступали акциям RLGT по среднегодовой доходности: 3.98% против 10.53% соответственно.
FF
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 46.58%
- 6 месяцев
- 38.76%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- -6.25%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 3.98%
RLGT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам FF и RLGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 46.58% | -35.84% | 31.03% | -22.78% | 9.85% | -26.86% | 37.61% | -20.32% | 14.46% | 3.12% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 45.34% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
Correlation
The correlation between FF and RLGT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between FF and RLGT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FF:
$202.52M
RLGT:
$446.58M
FF:
-$1.19
RLGT:
$0.33
FF:
1.83
RLGT:
0.50
FF:
1.43
RLGT:
1.91
FF:
$110.11M
RLGT:
$893.50M
FF:
-$26.13M
RLGT:
$113.69M
FF:
-$50.17M
RLGT:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FF vs. RLGT — Ранг доходности на риск
FF
RLGT
Сравнение FF c RLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FutureFuel Corp. (FF) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FF | RLGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 3.01 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 6.51 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FF и RLGT
Максимальная просадка FF за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки RLGT в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FF и RLGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FF | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -92.68% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -17.44% | -13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.46% | -36.53% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.46% | -43.29% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -56.67% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.08% | 0.00% | -45.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -32.86% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 8.06% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FF и RLGT
FutureFuel Corp. (FF) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Radiant Logistics, Inc. (RLGT) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что FF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FF | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 7.86% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 31.32% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.93% | 38.41% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 38.48% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.61% | 44.12% | +0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FF и RLGT
Дивидендная доходность FF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как RLGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 4.13% | 7.52% | 51.80% | 3.95% | 2.95% | 35.86% | 25.51% | 1.94% | 1.51% | 1.70% | 18.20% | 1.78% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FF и RLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FutureFuel Corp. и Radiant Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FF и RLGT
FF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила об операционной прибыли в -20.84M при выручке в 31.90M, что соответствует операционной рентабельности -65.3%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
FF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.58M при выручке в 31.90M, что соответствует чистой рентабельности -64.5%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
FF and RLGT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FF has higher volatility (9.35%) compared to RLGT (7.86%). In terms of maximum drawdown, FF dropped -64.23% vs RLGT's -92.68%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FF и RLGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор