PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с PRIE.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEZ returned 9.90%/yr vs 6.01%/yr for PRIE.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEZ торгуется в USD, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 6.10%.

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%

PRIE.L

1 день
-0.66%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.10%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.32%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%14.14%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.10%32.20%-0.67%15.97%-16.58%13.80%2.84%9.52%

Correlation

The correlation between FEZ and PRIE.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.77

The correlation between FEZ and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и PRIE.L

Секторы
FEZ
PRIE.L

Финансовые услуги

23.4%
24.2%

Промышленность

20.1%
19.2%

Технологии

17.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.4%

Здравоохранение

5.2%
13.4%

Энергетика

5.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.3%

Сырьевые материалы

3.5%
5.2%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

FEZ
23.4%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

FEZ
20.1%
PRIE.L
19.2%

Технологии

FEZ
17.9%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

FEZ
8.6%
PRIE.L
6.5%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.4%
PRIE.L
8.4%

Здравоохранение

FEZ
5.2%
PRIE.L
13.4%

Энергетика

FEZ
5.0%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

FEZ
4.6%
PRIE.L
4.6%

Коммуникационные услуги

FEZ
3.5%
PRIE.L
3.3%

Сырьевые материалы

FEZ
3.5%
PRIE.L
5.2%

Недвижимость

FEZ

-

PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с QQQ

Доходность на риск

FEZ vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.10

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.61

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

4.96

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FEZ и PRIE.L

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-36.86%

-27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-11.53%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-15.15%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-32.93%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.07%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-7.31%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.28%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и PRIE.L

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.08%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

12.27%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

14.78%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

17.69%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.98%

+2.13%

Сравнение комиссий FEZ и PRIE.L

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и PRIE.L

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности PRIE.L в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and PRIE.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор