PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYTX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYTX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

FEYTX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYTX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYTX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		-1.08%20.17%12.02%18.34%-19.01%16.50%18.66%25.61%-9.76%20.96%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FEYTX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции FEYTX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.95% против 10.88% соответственно.

FEYTX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.73%
1 год
19.94%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.95%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FEYTX:
FEYTX с FAMRXFEYTX с CSTAXFEYTX с VTMFXFEYTX с WFSPXFEYTX с AAAAXFEYTX с ASFYXFEYTX с AVEFX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий FEYTX и TSAIX

FEYTX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FEYTX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYTX
Ранг доходности на риск FEYTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYTX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYTXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.62

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.45

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

6.28

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYTX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYTX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYTX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYTXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Корреляция

Корреляция между FEYTX и TSAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYTX и TSAIX

Дивидендная доходность FEYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		5.21%5.16%2.94%0.86%4.56%2.73%1.56%5.12%5.08%2.34%0.29%4.29%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FEYTX и TSAIX

Максимальная просадка FEYTX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYTX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYTXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-34.58%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.72%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-28.28%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-34.58%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-7.52%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-4.96%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.71%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYTX и TSAIX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеют волатильность 6.30% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYTXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.34%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.26%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

17.32%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

16.20%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

17.62%

-2.42%