PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYCX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYCX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

FEYCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYCX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYCX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C		-1.19%19.59%11.42%17.77%-19.43%15.90%18.08%24.93%-10.15%20.93%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, FEYCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FEYCX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.50% против 7.28% соответственно.

FEYCX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
1.50%
1 год
19.37%
3 года*
13.30%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.50%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FEYCX:
FEYCX с FSKAXFEYCX с FTIHXFEYCX с VOOFEYCX с FXAIXFEYCX с BERIXFEYCX с CONWXFEYCX с FASGX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий FEYCX и TPDAX

FEYCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.

FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Доходность на риск

FEYCX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYCX
Ранг доходности на риск FEYCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYCX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYCX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYCXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.18

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.82

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.59

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

13.57

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYCX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYCX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYCX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYCXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.18

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.96

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между FEYCX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYCX и TPDAX

Дивидендная доходность FEYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C		4.77%4.72%2.46%0.39%4.05%2.20%1.11%4.55%4.49%2.36%0.29%3.88%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEYCX и TPDAX

Максимальная просадка FEYCX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYCX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYCXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-22.29%

-31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-7.58%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-17.58%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-22.29%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.97%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-4.94%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.01%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYCX и TPDAX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FEYCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYCXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.40%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.86%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

12.29%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

10.14%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

9.87%

+5.32%