PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYCX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYCX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FEYCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYCX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYCX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C		-1.19%19.59%11.42%17.77%-19.43%15.90%18.08%24.93%-10.15%20.93%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FEYCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FEYCX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.70% соответственно.

FEYCX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
1.50%
1 год
19.37%
3 года*
13.30%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.50%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FEYCX:
FEYCX с FSKAXFEYCX с FTIHXFEYCX с VOOFEYCX с FXAIXFEYCX с BERIXFEYCX с NASDXFEYCX с AAAAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FEYCX и CONWX

FEYCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.

FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C
CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

FEYCX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYCX
Ранг доходности на риск FEYCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYCX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYCX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYCXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.37

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.21

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

12.51

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYCX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYCX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYCX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYCXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.37

Корреляция

Корреляция между FEYCX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYCX и CONWX

Дивидендная доходность FEYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C		4.77%4.72%2.46%0.39%4.05%2.20%1.11%4.55%4.49%2.36%0.29%3.88%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEYCX и CONWX

Максимальная просадка FEYCX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYCX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYCXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-26.09%

-27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.60%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-12.49%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-26.09%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-1.27%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-2.78%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.52%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYCX и CONWX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FEYCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYCXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

2.25%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

5.47%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

10.70%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

10.27%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

11.16%

+4.03%