PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEXU.L с USFM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEXU.L с USFM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L).

FEXU.L и USFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. USFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEXU.L и USFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEXU.L и USFM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		3.05%15.23%16.68%14.64%-12.27%26.82%13.54%26.06%-11.02%15.56%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		-0.03%13.71%18.11%16.29%-13.57%24.98%14.18%30.60%-6.02%15.88%
Разные валюты инструментов

FEXU.L торгуется в USD, в то время как USFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у USFM.L с доходностью -0.03%.

FEXU.L

1 день
1.97%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.58%
1 год
20.87%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.76%

USFM.L

1 день
2.02%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
13.70%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с FEXU.L:
FEXU.L с DGROFEXU.L с QCLN.LFEXU.L с FEX.LFEXU.L с FDN.LFEXU.L с SCHGFEXU.L с XZMD.LFEXU.L с CAPS.L
Часто сравнивают с USFM.L:
USFM.L с SMGB.LUSFM.L с XMVU.LUSFM.L с HIUS.LUSFM.L с UC04.LUSFM.L с UDVD.LUSFM.L с UC95.LUSFM.L с CAPS.L

Сравнение комиссий FEXU.L и USFM.L

FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFM.L в 0.25%.

FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

FEXU.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEXU.L
Ранг доходности на риск FEXU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEXU.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXU.LUSFM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.49

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.59

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

6.89

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEXU.L vs. USFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEXU.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFM.L равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEXU.L и USFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXU.LUSFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.02

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.11

Корреляция

Корреляция между FEXU.L и USFM.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEXU.L и USFM.L

FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.18%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FEXU.L и USFM.L

Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки USFM.L в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и USFM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXU.LUSFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-27.52%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-10.00%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.80%

-17.40%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-3.78%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.54%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.80%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FEXU.L и USFM.L

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) имеют волатильность 4.21% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXU.LUSFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.09%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.56%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

13.41%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.52%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.29%

+1.04%