Сравнение FEXU.L с IUQD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L).
FEXU.L и IUQD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. IUQD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEXU.L и IUQD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEXU.L и IUQD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 3.05% | 15.23% | 16.68% | 14.64% | -12.27% | 26.82% | 13.54% | 26.06% | -11.68% |
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | -3.18% | 12.64% | 22.37% | 30.89% | -20.80% | 27.69% | 16.03% | 33.32% | -7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у IUQD.L с доходностью -3.18%.
FEXU.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.76%
IUQD.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEXU.L и IUQD.L
FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUQD.L в 0.20%.
Доходность на риск
FEXU.L vs. IUQD.L — Ранг доходности на риск
FEXU.L
IUQD.L
Сравнение FEXU.L c IUQD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXU.L | IUQD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.92 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.37 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.63 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 6.71 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXU.L | IUQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.92 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.69 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FEXU.L и IUQD.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXU.L и IUQD.L
FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.75% | 0.73% | 0.84% | 1.05% | 1.34% | 0.95% | 1.21% | 1.32% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок FEXU.L и IUQD.L
Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки IUQD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и IUQD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEXU.L | IUQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -33.83% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -11.15% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.80% | -27.75% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -5.54% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -5.56% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.01% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXU.L и IUQD.L
Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) составляет 4.21%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEXU.L | IUQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.58% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.14% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 15.04% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.24% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.66% | -0.33% |