PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с BUFH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, FEX returned 30.73% vs 6.28% for BUFH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.

Доходность

Сравнение доходности FEX и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.

FEX

1 день
1.29%
1 месяц
3.61%
С начала года
17.97%
6 месяцев
16.33%
1 год
30.73%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.65%
10 лет*
14.01%

BUFH

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и BUFH

2026 (YTD)2025
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		17.97%10.01%
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF		2.30%3.81%

Correlation

The correlation between FEX and BUFH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.58

The correlation between FEX and BUFH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с BUFH:
BUFH с PVEXBUFH с WZRDBUFH с AFOSBUFH с INFOBUFH с BLUCBUFH с STOXBUFH с EDGU

Доходность на риск

FEX vs. BUFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFH
Ранг доходности на риск BUFH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEXBUFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.66

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.16

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.11

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

19.34

-1.57

FEX vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFH равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и BUFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEX и BUFH

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и BUFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-1.53%

-57.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-1.53%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-0.18%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.33%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и BUFH

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXBUFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

0.62%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

1.96%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

2.37%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

2.37%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

2.37%

+16.22%

Сравнение комиссий FEX и BUFH

FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и BUFH

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.12%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%

Часто задаваемые вопросы

FEX and BUFH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEX has higher volatility (5.07%) compared to BUFH (0.62%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs BUFH's -1.53%.

On 1-year performance, FEX leads with 30.73% vs 6.28% for BUFH. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, BUFH has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEX has performed better with a 30.73% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

FEX has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for BUFH.

FEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.95% for BUFH.

BUFH currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор