PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEX с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEX и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.


FEX

1 день
-0.19%
1 месяц
5.13%
С начала года
15.12%
6 месяцев
15.57%
1 год
29.38%
3 года*
20.78%
5 лет*
11.10%
10 лет*
13.11%

BUFH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.82%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и BUFH


Correlation

The correlation between FEX and BUFH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Доходность на риск

FEX vs. BUFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEX
Ранг доходности на риск FEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

BUFH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEXBUFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

FEX vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEXBUFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.91

-2.43

Просадки

Сравнение просадок FEX и BUFH

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и BUFH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEXBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-1.53%

-57.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.05%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-0.18%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и BUFH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEXBUFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

2.37%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

2.37%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

2.37%

+16.22%

Сравнение комиссий FEX и BUFH

FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и BUFH

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%

Часто задаваемые вопросы


FEX and BUFH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

FEX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for BUFH.

FEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.95% for BUFH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор