Сравнение FEUS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FEUS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUS - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | -5.21% | 14.67% | 23.10% | 25.54% | -19.10% | 9.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FEUS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUS и VTI
FEUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEUS vs. VTI — Ранг доходности на риск
FEUS
VTI
Сравнение FEUS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 7.30 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FEUS и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и VTI
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 1.14% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FEUS и VTI
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -55.45% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.30% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -5.54% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -8.08% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.60% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и VTI
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.32% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.48% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.75% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 19.02% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.41% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.29% | -1.12% |