PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 20.38%/yr vs 14.17%/yr for TOLZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.31%.

FEUS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.25%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и TOLZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.28%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%4.74%

Correlation

The correlation between FEUS and TOLZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between FEUS and TOLZ has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FEUS и TOLZ

Секторы
FEUS
TOLZ

Технологии

35.2%
0.4%

Финансовые услуги

11.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%
0.8%

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.7%
35.4%

Недвижимость

2.2%
8.0%

Коммунальные услуги

1.9%
22.2%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

FEUS
35.2%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

FEUS
11.9%
TOLZ
2.0%

Коммуникационные услуги

FEUS
11.1%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.6%
TOLZ
0.8%

Здравоохранение

FEUS
8.6%
TOLZ

-

Промышленность

FEUS
8.6%
TOLZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.6%
TOLZ
4.5%

Энергетика

FEUS
3.7%
TOLZ
35.4%

Недвижимость

FEUS
2.2%
TOLZ
8.0%

Коммунальные услуги

FEUS
1.9%
TOLZ
22.2%

Сырьевые материалы

FEUS
1.6%
TOLZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

FEUS vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUSTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.36

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.99

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.71

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

8.20

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUS vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUSTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.36

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.41

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FEUS и TOLZ

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-39.33%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-5.18%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-11.94%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.13%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-6.63%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.71%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и TOLZ

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) составляет 3.11%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что FEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.37%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.20%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

10.29%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

13.99%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

16.29%

+0.72%

Сравнение комиссий FEUS и TOLZ

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и TOLZ

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.98%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

FEUS and TOLZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.37%) compared to FEUS (3.11%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, FEUS leads with 20.38% vs 14.17% for TOLZ. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 20.38% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.98% for FEUS.

FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: FlexShares and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.46% for TOLZ.

FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор