Сравнение FEUS с SPXM
FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEUS is passively managed, while SPXM is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEUS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUS и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 10.28% | 10.35% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between FEUS and SPXM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUS vs. SPXM — Ранг доходности на риск
FEUS
SPXM
Сравнение FEUS c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUS | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.56 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок FEUS и SPXM
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -5.08% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.75% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -0.79% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 8.18% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 8.18% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 8.18% | +8.83% |
Сравнение комиссий FEUS и SPXM
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и SPXM
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 0.98% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEUS and SPXM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
FEUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: FlexShares and Azoria. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для FEUS и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор