Сравнение FEUS с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
FEUS и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUS - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUS и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUS и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | -6.02% | 10.35% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
FEUS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUS и SPXM
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
FEUS vs. SPXM — Ранг доходности на риск
FEUS
SPXM
Сравнение FEUS c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUS | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.83 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между FEUS и SPXM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и SPXM
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 1.15% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEUS и SPXM
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -5.08% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -0.75% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -0.80% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 9.38% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 9.38% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 9.38% | +7.79% |