Сравнение FEUS с SCC
FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) are both exchange-traded funds - FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 18.61%/yr vs -21.64%/yr for SCC. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for SCC.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и SCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у SCC с доходностью 8.21%.
FEUS
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCC
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- -21.64%
- 5 лет*
- -14.17%
- 10 лет*
- -24.95%
Сравнение доходности по годам FEUS и SCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 7.39% | 14.67% | 23.10% | 25.54% | -19.10% | 9.37% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 8.21% | -18.97% | -36.01% | -44.34% | 64.09% | -7.08% |
Correlation
The correlation between FEUS and SCC is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | -0.86 |
The correlation between FEUS and SCC has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUS vs. SCC — Ранг доходности на риск
FEUS
SCC
Сравнение FEUS c SCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и ProShares UltraShort Consumer Services (SCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEUS | SCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.47 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | -0.72 | +10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEUS и SCC
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки SCC в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и SCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUS | SCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -99.92% | +74.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -26.45% | +16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -67.10% | +47.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -99.90% | +96.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -85.97% | +79.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 17.30% | -14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и SCC
Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) составляет 4.55%, в то время как у ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что FEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUS | SCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 12.97% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 27.84% | -17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 37.09% | -24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 44.20% | -27.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 39.67% | -22.64% |
Сравнение комиссий FEUS и SCC
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и SCC
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCC в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 1.01% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 4.35% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
FEUS and SCC have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCC has higher volatility (12.97%) compared to FEUS (4.55%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs SCC's -99.92%.
On 3-year performance, FEUS leads with 18.61% vs -21.64% for SCC. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 18.61% return vs -21.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.
SCC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 1.01% for FEUS.
FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCC is Leveraged Equities. FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). They also come from different issuers: FlexShares and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.95% for SCC.
FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEUS и SCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор