PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEUS с SCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEUS и SCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и ProShares UltraShort Consumer Services (SCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у SCC с доходностью 8.21%.


FEUS

1 день
-1.00%
1 месяц
-1.59%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.58%
1 год
22.36%
3 года*
18.61%
5 лет*
10 лет*

SCC

1 день
2.43%
1 месяц
8.97%
С начала года
8.21%
6 месяцев
13.36%
1 год
-12.48%
3 года*
-21.64%
5 лет*
-14.17%
10 лет*
-24.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и SCC


2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund
7.39%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.37%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
8.21%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-7.08%

Correlation

The correlation between FEUS and SCC is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

-0.86

The correlation between FEUS and SCC has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

ProShares UltraShort Consumer Services

Доходность на риск

FEUS vs. SCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SCC
Ранг доходности на риск SCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c SCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и ProShares UltraShort Consumer Services (SCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FEUSSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.47

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

-0.72

+10.43

FEUS vs. SCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SCC равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и SCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUS и SCC

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки SCC в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и SCC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEUSSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-99.92%

+74.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-26.45%

+16.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-67.10%

+47.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-99.90%

+96.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-85.97%

+79.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

17.30%

-14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и SCC

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) составляет 4.55%, в то время как у ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что FEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEUSSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

12.97%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

27.84%

-17.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

37.09%

-24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

44.20%

-27.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

39.67%

-22.64%

Сравнение комиссий FEUS и SCC

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCC в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и SCC

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCC в 4.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund
1.01%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
4.35%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы


FEUS and SCC have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (12.97%) compared to FEUS (4.55%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs SCC's -99.92%.

On 3-year performance, FEUS leads with 18.61% vs -21.64% for SCC. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 18.61% return vs -21.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 1.01% for FEUS.

FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCC is Leveraged Equities. FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%). They also come from different issuers: FlexShares and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.95% for SCC.

FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и SCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор