PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с SAMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEUS is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 20.38%/yr vs 28.84%/yr for SAMT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 20.25%.

FEUS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.25%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.28%14.67%23.10%25.54%-11.58%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Correlation

The correlation between FEUS and SAMT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.76

The correlation between FEUS and SAMT shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEUS и SAMT

Секторы
FEUS
SAMT

Технологии

35.2%
27.8%

Финансовые услуги

11.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.6%

Здравоохранение

8.6%
4.3%

Промышленность

8.6%
22.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
12.0%

Энергетика

3.7%
2.9%

Недвижимость

2.2%
2.9%

Коммунальные услуги

1.9%
6.6%

Сырьевые материалы

1.6%
2.7%

Технологии

FEUS
35.2%
SAMT
27.8%

Финансовые услуги

FEUS
11.9%
SAMT
5.6%

Коммуникационные услуги

FEUS
11.1%
SAMT
7.8%

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.6%
SAMT
5.6%

Здравоохранение

FEUS
8.6%
SAMT
4.3%

Промышленность

FEUS
8.6%
SAMT
22.0%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.6%
SAMT
12.0%

Энергетика

FEUS
3.7%
SAMT
2.9%

Недвижимость

FEUS
2.2%
SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

FEUS
1.9%
SAMT
6.6%

Сырьевые материалы

FEUS
1.6%
SAMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

FEUS vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUSSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.53

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.35

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

5.19

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

14.30

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUS vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUSSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.98

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FEUS и SAMT

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-20.57%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.15%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-18.27%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.66%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-7.72%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.95%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и SAMT

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) составляет 3.11%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.82%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

12.56%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

16.68%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.94%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

16.94%

+0.07%

Сравнение комиссий FEUS и SAMT

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и SAMT

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.98%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUS and SAMT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to FEUS (3.11%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 28.84% vs 20.38% for FEUS. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 28.84% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

FEUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: FlexShares and Strategas. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор