Сравнение FEUS с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
FEUS и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUS - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUS и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUS и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | -6.02% | 14.67% | 23.10% | 25.54% | -11.58% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
FEUS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUS и SAMT
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
FEUS vs. SAMT — Ранг доходности на риск
FEUS
SAMT
Сравнение FEUS c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUS | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.01 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.65 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 4.10 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 11.61 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.01 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FEUS и SAMT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и SAMT
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 1.15% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEUS и SAMT
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -20.57% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -8.76% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -5.78% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -8.00% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.10% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и SAMT
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.97% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 11.91% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 17.68% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.78% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.78% | +0.39% |