PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с QDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с QDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) are both exchange-traded funds - FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 20.38%/yr vs 19.60%/yr for QDEF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.37%/yr for QDEF.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и QDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у QDEF с доходностью 8.81%.

FEUS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.25%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDEF

1 день
-0.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и QDEF

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.28%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		8.81%17.43%21.19%17.48%-10.94%10.74%

Correlation

The correlation between FEUS and QDEF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between FEUS and QDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUS и QDEF

Секторы
FEUS
QDEF

Технологии

35.2%
32.8%

Финансовые услуги

11.9%
11.5%

Коммуникационные услуги

11.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.3%

Здравоохранение

8.6%
11.4%

Промышленность

8.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.4%

Энергетика

3.7%
4.0%

Недвижимость

2.2%
5.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.9%

Сырьевые материалы

1.6%
3.0%

Технологии

FEUS
35.2%
QDEF
32.8%

Финансовые услуги

FEUS
11.9%
QDEF
11.5%

Коммуникационные услуги

FEUS
11.1%
QDEF
7.7%

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.6%
QDEF
7.3%

Здравоохранение

FEUS
8.6%
QDEF
11.4%

Промышленность

FEUS
8.6%
QDEF
6.7%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.6%
QDEF
7.4%

Энергетика

FEUS
3.7%
QDEF
4.0%

Недвижимость

FEUS
2.2%
QDEF
5.4%

Коммунальные услуги

FEUS
1.9%
QDEF
2.9%

Сырьевые материалы

FEUS
1.6%
QDEF
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ

Доходность на риск

FEUS vs. QDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c QDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUSQDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.44

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.46

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.37

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

14.62

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUS vs. QDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEF равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и QDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUSQDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.84

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FEUS и QDEF

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и QDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSQDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-35.74%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-6.95%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-14.43%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.47%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-3.29%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.60%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и QDEF

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что FEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSQDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.31%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

7.16%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

9.62%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

13.78%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

16.17%

+0.84%

Сравнение комиссий FEUS и QDEF

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDEF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и QDEF

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QDEF в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.98%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUS and QDEF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUS has higher volatility (3.11%) compared to QDEF (2.31%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs QDEF's -35.74%.

On 3-year performance, FEUS leads with 20.38% vs 19.60% for QDEF. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 20.38% return vs 19.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

QDEF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.98% for FEUS.

FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDEF is Large Cap Value Equities. FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.37% for QDEF.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и QDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор