PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с QDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUS с QDEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF).

FEUS и QDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUS - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и QDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUS и QDEF

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		-6.02%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		-0.80%17.43%21.19%17.48%-10.94%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у QDEF с доходностью -0.80%.

FEUS

1 день
2.76%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-3.35%
1 год
13.78%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDEF

1 день
0.36%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.54%
1 год
16.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.53%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с BDGSFEUS с VOTEFEUS с IVVFEUS с QDFFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с FXAIXQDEF с MGV

Сравнение комиссий FEUS и QDEF

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDEF в 0.37%.

QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Доходность на риск

FEUS vs. QDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c QDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUSQDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.13

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.67

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.51

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

7.55

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUS vs. QDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа QDEF равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и QDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUSQDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.13

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.27

Корреляция

Корреляция между FEUS и QDEF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и QDEF

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности QDEF в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		1.15%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.74%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Просадки

Сравнение просадок FEUS и QDEF

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и QDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUSQDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-35.74%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-11.03%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-4.69%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-3.33%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.21%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и QDEF

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUSQDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.93%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

7.56%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

14.70%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

13.83%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.18%

+0.99%