PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FEUS tracks the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 18.48%/yr vs 20.74%/yr for BBUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

FEUS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.92%
С начала года
7.03%
6 месяцев
5.91%
1 год
20.61%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и BBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		7.03%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.37%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%27.20%-19.46%8.81%

Correlation

The correlation between FEUS and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.98

The correlation between FEUS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUS и BBUS

Секторы
FEUS
BBUS

Технологии

39.0%
38.1%

Финансовые услуги

11.2%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.1%

Здравоохранение

8.2%
8.0%

Промышленность

8.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.4%

Энергетика

3.4%
3.0%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Сырьевые материалы

1.5%
1.2%

Технологии

FEUS
39.0%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

FEUS
11.2%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

FEUS
10.4%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.4%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

FEUS
8.2%
BBUS
8.0%

Промышленность

FEUS
8.0%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.2%
BBUS
4.4%

Энергетика

FEUS
3.4%
BBUS
3.0%

Недвижимость

FEUS
2.0%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

FEUS
1.7%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

FEUS
1.5%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

FEUS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.73

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.37

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.35

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

10.33

-1.43

FEUS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUS и BBUS

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-35.35%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.21%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-19.01%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.37%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.43%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.09%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и BBUS

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) составляет 4.52%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.89%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.87%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

12.53%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.13%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

19.59%

-2.57%

Сравнение комиссий FEUS и BBUS

FEUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и BBUS

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		1.02%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FEUS and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.89%) compared to FEUS (4.52%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.74% vs 18.48% for FEUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.74% return vs 18.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.09% for FEUS.

FEUS and BBUS have nearly identical dividend yields, around 1.02%.

FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: FlexShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор