PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEURX с USG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEURX с USG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEURX (First Eagle Gold Fund Class R6) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FEURX returned 33.80%/yr vs 23.47%/yr for USG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEURX charges 0.81%/yr vs 0.45%/yr for USG.

Доходность

Сравнение доходности FEURX и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEURX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью -7.23%.

FEURX

1 день
-3.75%
1 месяц
-14.35%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-13.31%
1 год
40.95%
3 года*
33.80%
5 лет*
18.63%
10 лет*
—

USG

1 день
0.88%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-10.43%
1 год
15.47%
3 года*
23.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEURX и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		-9.97%129.09%10.69%7.37%-1.26%1.59%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		-7.23%52.02%23.70%8.49%2.12%3.50%

Correlation

The correlation between FEURX and USG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.69

The correlation between FEURX and USG shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class R6

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с OCMAXFEURX с FESGXFEURX с FGADXFEURX с MIDSXFEURX с UNWPXFEURX с FEHIXFEURX с FEBIX
Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с JEPQUSG с PUTWUSG с BMEAX

Доходность на риск

FEURX vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEURX c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEURXUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.63

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.96

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.62

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

1.85

+1.53

FEURX vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEURX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа USG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEURX и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEURX и USG

Максимальная просадка FEURX за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки USG в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEURX и USG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEURXUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-24.86%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.34%

-24.86%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.34%

-24.86%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.23%

-24.20%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-4.55%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

8.39%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FEURX и USG

First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что FEURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEURXUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

8.57%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.46%

23.02%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.13%

24.51%

+15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.21%

16.15%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

16.15%

+11.09%

Сравнение комиссий FEURX и USG

FEURX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEURX и USG

Дивидендная доходность FEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности USG в 30.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.40%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		30.04%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEURX and USG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEURX has higher volatility (14.20%) compared to USG (8.57%). In terms of maximum drawdown, FEURX dropped -36.99% vs USG's -24.86%.

FEURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEURX и USG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор