PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEURX с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEURX с SGDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX).

FEURX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 мар. 2017 г.. SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FEURX и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEURX и SGDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		9.01%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%29.63%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%

Доходность по периодам

С начала года, FEURX показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью 5.53%.

FEURX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.95%
С начала года
9.01%
6 месяцев
25.15%
1 год
89.50%
3 года*
38.84%
5 лет*
23.78%
10 лет*
—

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class R6

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с FGADXFEURX с FEGOXFEURX с FGPMXFEURX с FESGXFEURX с FEBIXFEURX с OCMGXFEURX с OCMAX
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR

Сравнение комиссий FEURX и SGDLX

FEURX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6

Доходность на риск

FEURX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEURX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEURXSGDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.65

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.80

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

3.72

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

13.16

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEURX vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEURX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEURX и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEURXSGDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Корреляция

Корреляция между FEURX и SGDLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEURX и SGDLX

Дивидендная доходность FEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SGDLX в 0.63%

TTM2025202420232022202120202019
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.15%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEURX и SGDLX

Максимальная просадка FEURX за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEURX и SGDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEURXSGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-47.59%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-28.77%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-43.47%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.95%

-20.55%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-18.26%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

8.13%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FEURX и SGDLX

Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) составляет 15.60%, в то время как у Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что FEURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEURXSGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

16.67%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

33.91%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

40.51%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

31.15%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

33.68%

-6.91%