Сравнение FEUIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FEUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FEUIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUIX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I | -9.05% | 18.17% | 37.92% | 28.93% | -24.46% | 19.28% | 24.80% | 23.17% | -17.94% | 30.06% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUIX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FEUIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.23% соответственно.
FEUIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -6.33%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.53%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUIX и FSKAX
FEUIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FEUIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FEUIX
FSKAX
Сравнение FEUIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 5.05 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FEUIX и FSKAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUIX и FSKAX
Дивидендная доходность FEUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUIX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I | 9.68% | 8.80% | 13.61% | 6.28% | 0.00% | 7.49% | 0.00% | 0.64% | 10.42% | 13.00% | 0.98% | 0.55% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FEUIX и FSKAX
Максимальная просадка FEUIX за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.64% | -35.01% | -26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -12.42% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -25.39% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -35.01% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -8.92% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -4.05% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.57% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUIX и FSKAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FEUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 4.42% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 9.40% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 18.50% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.38% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.42% | 0.00% |