PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с VFFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с VFFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. VFFIX управляется Victory.

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и VFFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и VFFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.90%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I		0.11%4.51%4.48%4.14%-5.23%-1.60%3.05%4.14%1.24%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VFFIX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции VFFIX по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.41% соответственно.

FEUGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.63%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.50%
10 лет*
1.89%

VFFIX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.66%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.29%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Victory INCORE Fund for Income Class I

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с FBLTXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с VFFIX:
VFFIX с VIGAXVFFIX с FGRTXVFFIX с VWIAXVFFIX с GUSTXVFFIX с USHYXVFFIX с VSBSXVFFIX с USCRX

Сравнение комиссий FEUGX и VFFIX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VFFIX в 0.64%.

VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. VFFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VFFIX
Ранг доходности на риск VFFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c VFFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXVFFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

1.94

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.08

3.06

+6.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.05

1.48

+1.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.65

3.94

+5.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.30

14.20

+19.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. VFFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа VFFIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и VFFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXVFFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.94

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

0.52

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.63

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.64

+0.33

Корреляция

Корреляция между FEUGX и VFFIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и VFFIX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности VFFIX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I		5.27%4.43%5.60%5.67%5.68%5.15%4.89%5.41%5.87%5.50%5.51%5.37%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и VFFIX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки VFFIX в -8.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и VFFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXVFFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-8.60%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-1.00%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-8.04%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-8.60%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.71%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-1.47%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.28%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и VFFIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.21%, в то время как у Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXVFFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.68%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

1.14%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

1.89%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

2.51%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

2.25%

-1.00%