PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.20%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с FBLTXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий FEUGX и FUAMX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

0.79

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

1.18

+6.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.14

+1.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

1.43

+8.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

4.04

+28.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.79

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

-0.03

+1.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.22

+0.75

Корреляция

Корреляция между FEUGX и FUAMX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и FUAMX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и FUAMX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-20.25%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-3.10%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-18.27%

+15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-6.78%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-7.33%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

1.09%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и FUAMX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.65%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.90%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

4.88%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

6.61%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

5.87%

-4.62%