Сравнение FEUGX с FHYTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и FHYTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и FHYTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
FHYTX Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund | -1.62% | 8.40% | 6.24% | 13.22% | -13.45% | 7.37% | 6.72% | 15.34% | -4.66% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FHYTX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции FEUGX уступали акциям FHYTX по среднегодовой доходности: 1.88% против 6.38% соответственно.
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
FHYTX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и FHYTX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FHYTX в 0.98%.
Доходность на риск
FEUGX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск
FEUGX
FHYTX
Сравнение FEUGX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | FHYTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 1.42 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.86 | 1.96 | +5.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 1.36 | +1.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 1.98 | +7.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.30 | 8.39 | +23.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | FHYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.42 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | 0.53 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.88 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и FHYTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и FHYTX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FHYTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
FHYTX Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund | 4.93% | 5.19% | 4.91% | 5.42% | 4.40% | 3.95% | 4.67% | 5.01% | 6.71% | 4.68% | 14.56% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и FHYTX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и FHYTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | FHYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -34.98% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -3.17% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -17.04% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | -24.18% | +21.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.15% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -4.54% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.75% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и FHYTX
Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | FHYTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.61% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.66% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 4.34% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 5.65% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 7.28% | -6.03% |