PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с WCEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs 29.95% for WCEO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FESM charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности FESM и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у WCEO с доходностью 11.34%.

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и WCEO

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%10.45%

Correlation

The correlation between FESM and WCEO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between FESM and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и WCEO

Секторы
FESM
WCEO

Технологии

21.6%
15.8%

Промышленность

19.1%
13.0%

Здравоохранение

15.7%
11.8%

Финансовые услуги

14.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
15.2%

Энергетика

7.2%
6.9%

Недвижимость

4.2%
6.2%

Сырьевые материалы

3.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.5%

Технологии

FESM
21.6%
WCEO
15.8%

Промышленность

FESM
19.1%
WCEO
13.0%

Здравоохранение

FESM
15.7%
WCEO
11.8%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
WCEO
15.8%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
WCEO
15.2%

Энергетика

FESM
7.2%
WCEO
6.9%

Недвижимость

FESM
4.2%
WCEO
6.2%

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
WCEO
5.1%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
WCEO
4.5%

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
WCEO
2.3%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
WCEO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

FESM vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.98

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.92

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

4.33

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

13.47

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCEO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.98

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.67

+0.62

Просадки

Сравнение просадок FESM и WCEO

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, примерно равная максимальной просадке WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-25.88%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-6.96%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.81%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.52%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.23%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и WCEO

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.34%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

10.22%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.22%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

18.13%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

18.13%

+3.13%

Сравнение комиссий FESM и WCEO

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и WCEO

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности WCEO в 0.58%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%

Часто задаваемые вопросы

FESM and WCEO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs WCEO's -25.88%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 29.95% for WCEO. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 29.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

WCEO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Fidelity and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.85% for WCEO.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор