Сравнение FESM с RB
FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. FESM is actively managed, while RB is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESM charges 0.28%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности FESM и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 8.33%.
FESM
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 24.59%
- 6 месяцев
- 22.07%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FESM и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 24.59% | 20.99% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
Correlation
The correlation between FESM and RB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESM vs. RB — Ранг доходности на риск
FESM
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FESM c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FESM | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FESM и RB
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -2.09% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.14% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -0.43% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 6.55% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 6.55% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 6.55% | +14.77% |
Сравнение комиссий FESM и RB
FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и RB
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности RB в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.73% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FESM and RB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.73% for FESM.
FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для FESM и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор