Сравнение FESM с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
FESM и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и OVS
FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
FESM vs. OVS — Ранг доходности на риск
FESM
OVS
Сравнение FESM c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.48 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.56 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 6.45 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.37 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между FESM и OVS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и OVS
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и OVS
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -45.09% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -15.95% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.40% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -11.63% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.85% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и OVS
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.99% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 14.80% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 24.98% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 23.35% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 27.72% | -6.23% |