PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESM с OMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

FESM и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FESM и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESM и OMFL

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.49%13.68%6.82%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с QQQSOMFL с RWL

Сравнение комиссий FESM и OMFL

FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

FESM vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.86

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.33

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.48

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

6.95

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.86

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.63

+0.34

Корреляция

Корреляция между FESM и OMFL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и OMFL

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности OMFL в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок FESM и OMFL

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и OMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

FESMOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-33.24%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-10.00%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-4.31%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.89%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.13%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и OMFL

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESMOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.22%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

10.06%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

16.71%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

16.81%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

20.25%

+1.23%