PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с FTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FESM is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past year, FESM returned 51.65% vs 47.58% for FTEC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESM charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FESM и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FESM показывает доходность 24.59%, а FTEC немного ниже – 23.56%.

FESM

1 день
-0.78%
1 месяц
4.79%
С начала года
24.59%
6 месяцев
22.07%
1 год
51.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-3.70%
1 месяц
0.35%
С начала года
23.56%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.58%
3 года*
30.58%
5 лет*
19.77%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и FTEC

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		24.59%17.88%16.22%12.09%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		23.56%22.11%29.40%6.33%

Correlation

The correlation between FESM and FTEC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.67

The correlation between FESM and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и FTEC

Секторы
FESM
FTEC

Технологии

23.3%
98.3%

Промышленность

18.5%
0.6%

Здравоохранение

16.1%

-

Финансовые услуги

14.6%
0.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
0.0%

Энергетика

5.9%
0.3%

Сырьевые материалы

4.0%
0.0%

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
0.0%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Технологии

FESM
23.3%
FTEC
98.3%

Промышленность

FESM
18.5%
FTEC
0.6%

Здравоохранение

FESM
16.1%
FTEC

-

Финансовые услуги

FESM
14.6%
FTEC
0.6%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.7%
FTEC
0.0%

Энергетика

FESM
5.9%
FTEC
0.3%

Сырьевые материалы

FESM
4.0%
FTEC
0.0%

Недвижимость

FESM
3.9%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
FTEC
0.0%

Коммунальные услуги

FESM
1.8%
FTEC

-

Потребительский защитный сектор

FESM
1.1%
FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FESM vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FESMFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.10

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.63

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

2.94

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.36

9.03

+9.33

FESM vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FESM и FTEC

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-34.95%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-16.26%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-7.72%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.57%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

5.28%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) составляет 6.38%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что FESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

11.42%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

18.65%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

22.79%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

25.60%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

24.86%

-3.54%

Сравнение комиссий FESM и FTEC

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и FTEC

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.73%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FESM and FTEC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (11.42%) compared to FESM (6.38%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs FTEC's -34.95%.

On 1-year performance, FESM leads with 51.65% vs 47.58% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 51.65% return vs 47.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

FESM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.36% for FTEC.

FESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while FTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.08% for FTEC.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор