Сравнение FESM с FSSNX
FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Fidelity. FESM is actively managed, while FSSNX is passively managed. Over the past year, FESM returned 47.34% vs 35.44% for FSSNX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FESM charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности FESM и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 20.70%.
FESM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 18.43%
- С начала года
- 26.45%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSSNX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 20.70%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам FESM и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 26.45% | 17.88% | 16.22% | 12.09% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 20.70% | 12.94% | 11.71% | 12.98% |
Correlation
The correlation between FESM and FSSNX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between FESM and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESM vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
FESM
FSSNX
Сравнение FESM c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FESM | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 3.36 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 11.87 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FESM и FSSNX
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESM | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -41.72% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -11.00% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.56% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -8.23% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.11% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и FSSNX
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESM | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.76% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 14.20% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 19.49% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 22.61% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 23.41% | -2.27% |
Сравнение комиссий FESM и FSSNX
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и FSSNX
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FSSNX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 0.72% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.04% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FESM and FSSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FESM has higher volatility (4.17%) compared to FSSNX (3.76%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs FSSNX's -41.72%.
FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FESM и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор