PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESIX с FRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESIX с FRIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).

FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FESIX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESIX и FRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		-0.59%3.09%4.80%11.83%-26.47%40.61%-11.10%23.06%-4.95%2.81%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		0.41%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%5.84%

Доходность по периодам

С начала года, FESIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FRIFX с доходностью 0.41%.

FESIX

1 день
0.40%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-3.03%
1 год
-0.09%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

FRIFX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Fidelity Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с FESIX:
FESIX с VGSRFESIX с BRIIXFESIX с VGSLXFESIX с ARIIXFESIX с BREFXFESIX с FSRNXFESIX с JERIX
Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с FIREXFRIFX с PFFRFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX

Сравнение комиссий FESIX и FRIFX

FESIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FRIFX в 0.71%.

FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

FESIX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESIX
Ранг доходности на риск FESIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESIX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESIXFRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.97

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.30

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.14

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

4.83

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESIX vs. FRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESIX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESIXFRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.97

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.59

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.72

-0.57

Корреляция

Корреляция между FESIX и FRIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESIX и FRIFX

Дивидендная доходность FESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		3.11%3.09%52.40%3.87%55.39%5.01%2.71%3.78%3.15%2.21%0.00%0.00%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.67%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FESIX и FRIFX

Максимальная просадка FESIX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESIX и FRIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESIXFRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-38.27%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-4.34%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

-18.12%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-2.70%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-4.29%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.03%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FESIX и FRIFX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что FESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESIXFRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.69%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

2.93%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

4.96%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

6.50%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

9.47%

+12.39%