PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FESGX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FESGX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESGX и IPIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FESGX
First Eagle Global Fund Class C
1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
-1.16%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, FESGX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции FESGX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 9.07% против 5.64% соответственно.


FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%

IPIRX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.43%
1 год
12.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Eagle Global Fund Class C

Voya Global Perspectives Portfolio

Сравнение комиссий FESGX и IPIRX

FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.


Доходность на риск

FESGX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESGX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FESGXIPIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.23

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.82

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.26

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

5.56

+3.93

FESGX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESGX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа IPIRX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESGX и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FESGXIPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.29

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.14

Корреляция

Корреляция между FESGX и IPIRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FESGX и IPIRX

Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности IPIRX в 5.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESGX
First Eagle Global Fund Class C
9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
5.71%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Просадки

Сравнение просадок FESGX и IPIRX

Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и IPIRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FESGXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-24.97%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-7.88%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-24.97%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.77%

-24.97%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-6.09%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.89%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.02%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FESGX и IPIRX

First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FESGXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.12%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

6.77%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

11.21%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

10.76%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

9.71%

+2.75%