PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERIX с IAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FERIX с IAE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FERIX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I) and IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, FERIX returned 16.39%/yr vs 11.82%/yr for IAE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FERIX charges 0.94%/yr vs 0.02%/yr for IAE.

Доходность

Сравнение доходности FERIX и IAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FERIX показывает доходность 40.20%, что значительно выше, чем у IAE с доходностью 30.87%. За последние 10 лет акции FERIX превзошли акции IAE по среднегодовой доходности: 16.39% против 11.82% соответственно.

FERIX

1 день
1.89%
1 месяц
12.53%
С начала года
40.20%
6 месяцев
45.51%
1 год
76.07%
3 года*
35.34%
5 лет*
8.92%
10 лет*
16.39%

IAE

1 день
3.16%
1 месяц
14.39%
С начала года
30.87%
6 месяцев
31.14%
1 год
52.74%
3 года*
29.70%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FERIX и IAE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERIX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I		40.20%37.04%20.95%13.84%-30.60%-14.83%72.97%31.02%-14.87%45.94%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		30.87%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%

Correlation

The correlation between FERIX and IAE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.62

The correlation between FERIX and IAE shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Часто сравнивают с FERIX:
FERIX с FSEAXFERIX с MASGXFERIX с ETGIXFERIX с MGSEXFERIX с VPKIXFERIX с DFRSXFERIX с FEAAX
Часто сравнивают с IAE:
IAE с ETGIXIAE с ASIAXIAE с TWNIAE с MASGXIAE с MGSEXIAE с INDAXIAE с DFRSX

Доходность на риск

FERIX vs. IAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERIX
Ранг доходности на риск FERIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERIX c IAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERIXIAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
2.61

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
3.44

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.48

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.69

4.12

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.65

13.41

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERIX vs. IAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERIX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа IAE равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERIX и IAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERIXIAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

2.61

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FERIX и IAE

Максимальная просадка FERIX за все время составила -60.82%, примерно равная максимальной просадке IAE в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERIX и IAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FERIXIAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-60.72%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.86%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-16.19%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-32.87%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.71%

-42.44%

-15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.13%

-13.75%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.94%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FERIX и IAE

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что FERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FERIXIAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

6.57%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

16.11%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

20.33%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

17.80%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

19.41%

+1.56%

Сравнение комиссий FERIX и IAE

FERIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IAE в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERIX и IAE

FERIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERIX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%12.49%6.58%5.30%6.70%0.03%1.29%0.82%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		9.23%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%

Часто задаваемые вопросы

FERIX and IAE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FERIX has higher volatility (8.58%) compared to IAE (6.57%). In terms of maximum drawdown, FERIX dropped -60.82% vs IAE's -60.72%.

FERIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FERIX и IAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор