Сравнение FERIX с MGSEX

С начала года, FERIX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции FERIX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 12.96% против 14.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FERIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FERIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGSEX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERIX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FERIX и MGSEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

FERIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

Максимальная просадка FERIX за все время составила -60.82%, примерно равная максимальной просадке MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERIX и MGSEX.

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеют волатильность 10.17% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.