PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с IEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERGX с IEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX).

FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г.. IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FERGX и IEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FERGX и IEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.52%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%43.31%

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у IEMGX с доходностью 4.52%.

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

IEMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-11.83%
С начала года
4.52%
6 месяцев
15.19%
1 год
47.20%
3 года*
18.81%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX
Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с TEQLXIEMGX с BADEXIEMGX с VFAIX

Сравнение комиссий FERGX и IEMGX

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEMGX в 1.15%.

IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FERGX vs. IEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c IEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXIEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.51

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.14

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.72

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

10.35

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. IEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMGX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и IEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXIEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.51

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.11

Корреляция

Корреляция между FERGX и IEMGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и IEMGX

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IEMGX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		5.75%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%

Просадки

Сравнение просадок FERGX и IEMGX

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки IEMGX в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и IEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FERGXIEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-41.87%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-15.85%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-39.78%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-13.53%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-15.24%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.16%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и IEMGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) составляет 9.62%, в то время как у Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что FERGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FERGXIEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

11.78%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

16.13%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

22.06%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.50%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

18.01%

-0.16%