PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERGX с GLLSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FERGX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FERGX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		4.37%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		11.26%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%22.17%

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 11.26%.

FERGX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.37%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.58%
3 года*
16.07%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
2.23%
1 месяц
-2.24%
С начала года
11.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
54.57%
3 года*
19.80%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий FERGX и GLLSX

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FERGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.82

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

3.41

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.92

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

16.14

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.82

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.76

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между FERGX и GLLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и GLLSX

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности GLLSX в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.56%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.69%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FERGX и GLLSX

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FERGXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-32.59%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-14.39%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-30.02%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-9.69%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-7.99%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.50%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и GLLSX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) составляет 8.61%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что FERGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FERGXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

9.95%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

16.00%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

19.80%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.28%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.38%

+0.47%