PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERGX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERGX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FERGX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FERGX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%3.17%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, FERGX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с DESIXBADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с SMQFXBADEX с PZVEX

Сравнение комиссий FERGX и BADEX

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FERGX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERGX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERGXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.23

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.63

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.41

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

5.60

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERGX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERGXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.23

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между FERGX и BADEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERGX и BADEX

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BADEX в 7.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FERGX и BADEX

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FERGXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-21.86%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-8.89%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-21.86%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-7.45%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-5.77%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.24%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FERGX и BADEX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FERGXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

5.22%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

7.29%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

10.29%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

9.99%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

10.19%

+7.66%