Сравнение FER.MC с ASML
FER.MC (Ferrovial) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. FER.MC operates in Infrastructure Operations (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, FER.MC returned 15.10%/yr vs 33.07%/yr for ASML. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FER.MC и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FER.MC торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FER.MC показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.85%. За последние 10 лет акции FER.MC уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 15.10% против 33.07% соответственно.
FER.MC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.66%
- 6 месяцев
- -3.40%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- 15.10%
- Всё время*
- 13.20%
ASML
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.51%
- 6 месяцев
- 30.53%
- С начала года
- 67.85%
- 1 год
- 142.93%
- 3 года*
- 36.07%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 33.07%
- Всё время*
- 29.42%
Сравнение доходности по годам FER.MC и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FER.MC Ferrovial | 1.63% | 38.64% | 25.67% | 38.38% | -8.58% | 24.29% | -14.22% | 57.13% | -2.47% | 15.65% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.85% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between FER.MC and ASML is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FER.MC vs. ASML — Ранг доходности на риск
FER.MC
ASML
Сравнение FER.MC c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrovial (FER.MC) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FER.MC | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 9.36 | -7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 27.14 | -22.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FER.MC и ASML
Максимальная просадка FER.MC за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FER.MC и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FER.MC | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -58.22% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -15.36% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -46.09% | +30.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -49.06% | +31.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.56% | -49.06% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -12.54% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -13.96% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 5.31% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FER.MC и ASML
Текущая волатильность для Ferrovial (FER.MC) составляет 5.52%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.21%. Это указывает на то, что FER.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FER.MC | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 17.21% | -11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 34.64% | -17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 43.99% | -22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 41.64% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 38.19% | -14.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FER.MC и ASML
Дивидендная доходность FER.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности ASML в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
FER.MC Ferrovial | 2.00% | 1.58% | 1.96% | 2.16% | 2.83% | 1.82% | 2.27% | 2.67% | 4.07% | 3.80% | 4.23% | 3.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FER.MC и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrovial и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FER.MC and ASML have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FER.MC и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор