Сравнение FER.MC с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferrovial (FER.MC) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FER.MC и VUSA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FER.MC и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FER.MC Ferrovial | 4.19% | 38.28% | 25.41% | 38.06% | -9.09% | 23.84% | -14.60% | 56.25% | -3.30% | 14.87% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.86% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FER.MC показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции FER.MC превзошли акции VUSA.AS по среднегодовой доходности: 14.56% против 13.66% соответственно.
FER.MC
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 40.21%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 14.56%
VUSA.AS
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FER.MC vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
FER.MC
VUSA.AS
Сравнение FER.MC c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrovial (FER.MC) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FER.MC | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.58 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.89 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.06 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 10.55 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FER.MC | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.58 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.79 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FER.MC и VUSA.AS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FER.MC и VUSA.AS
Дивидендная доходность FER.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VUSA.AS в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FER.MC Ferrovial | 1.29% | 1.34% | 1.78% | 1.97% | 2.29% | 1.48% | 1.84% | 2.16% | 3.30% | 3.08% | 3.43% | 2.70% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FER.MC и VUSA.AS
Максимальная просадка FER.MC за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FER.MC и VUSA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FER.MC | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -33.64% | -42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -13.39% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -23.24% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.56% | -33.64% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -5.24% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -4.11% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.07% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FER.MC и VUSA.AS
Ferrovial (FER.MC) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FER.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FER.MC | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 3.69% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 8.49% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 17.03% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 15.14% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 16.05% | +7.52% |