PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с MKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и MKAM ETF (MKAM).

FEQT.NEO и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и MKAM

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
MKAM
MKAM ETF		0.03%3.12%12.40%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как MKAM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKAM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью 0.03%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.12%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

MKAM ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с AOAMKAM с CEFS

Сравнение комиссий FEQT.NEO и MKAM

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.

MKAM
MKAM ETF
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.62

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.87

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.78

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

1.71

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MKAM равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.62

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и MKAM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и MKAM

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

TTM202520242023
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и MKAM

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки MKAM в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-5.01%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-3.72%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-2.56%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-1.17%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.07%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и MKAM

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.27%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

5.73%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

7.66%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

6.99%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

6.99%

+6.28%