Сравнение FEQT.NEO с MKAM
FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and MKAM (MKAM ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, FEQT.NEO returned 26.09% vs 15.63% for MKAM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.
Доходность
Сравнение доходности FEQT.NEO и MKAM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как MKAM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKAM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью 5.62%.
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 10.90% | 19.42% | 14.08% |
MKAM MKAM ETF | 5.62% | 3.12% | 12.40% |
Correlation
The correlation between FEQT.NEO and MKAM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г. | 0.60 |
The correlation between FEQT.NEO and MKAM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQT.NEO vs. MKAM — Ранг доходности на риск
FEQT.NEO
MKAM
Сравнение FEQT.NEO c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQT.NEO | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.87 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 10.89 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQT.NEO | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.69 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FEQT.NEO и MKAM
Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки MKAM в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и MKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQT.NEO | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -8.83% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -4.06% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.08% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.68% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.44% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQT.NEO и MKAM
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQT.NEO | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 1.77% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 5.28% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 6.93% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 6.91% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 6.91% | +5.53% |
Сравнение комиссий FEQT.NEO и MKAM
FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQT.NEO и MKAM
Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MKAM в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.82% | 0.91% | 0.91% | 0.00% |
MKAM MKAM ETF | 2.93% | 2.56% | 1.88% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
FEQT.NEO and MKAM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEQT.NEO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEQT.NEO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.
They also come from different issuers: Fidelity and MKAM. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.96% for MKAM.
Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и MKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор